제 4장 확률 및 확률 분포함수
-확률의 정의-
고전적인 정의,상대 도수 이론, 주관적 관점
확률의 고전적인 정의 : 표본 공간을 구성하는 원소들이 동일한 가능성으로 나타날때 적용가능. 예를 들어 제품을 만들때 불량품이 나오거나 정상품이 나오는데 이때 표본 공간은 S= {정상품, 불량품}으로 정상품과 불량품이 나올 가능성이 동일하는 가정이 있어야 확률의 고전적 정의가 가능하다. 하지만 현실적으로는 그렇지 않기 때문에 확률을 정의하는 개념이 확장되어야 하는데 이것이 상대 도수 이론에 의한 확률의 정의이다.
상대 도수 이론에 의한 확률의 정의 : 확률은 한 시행을 동일한 조건 하에서 독립적으로 반복할 때 그 사건이 일어날 것으로 예측되는 횟수의 전체 시행횟수에 대한 백분율
주관적 관점에 의한 확률의 정의 : 한번의 시행, 반복이 불가능한 상황에서 확신의 정도를 주관적으로 표현한 것.
순열 조합은 표본공간(sample space)를 구성하는 원소(element)를 쉽게 구할수 있기 때문에 많이 이용된다. 특히나 확률의 고전적인 정의가 적용되는 사례에서 유용하다.
확률적 실험 : 전체 가능한 모든 결과(표본 공간)은 알고 반복이 가능한 경우를 확률적 실험이라 한다.
확률변수(random variable) : 표본 공간(sample space)의 각 원소에 실수 값을 대응시켜주는 함수. 곧 표본공간의 원소를 그래프의 x 축에 대응시키는 함수를 의미.
확률밀도 함수 : 확률 변수에 확률값을 대응시키는 함수. 곧 확률변수 x 에 확률값 y를 대응시키는 함수.
연속 확률변수에서는 구간에서의 확률을 구하게 되고 이는 그 구간에서의 확률분포 그래프의 면적에 해당한다.
연속 확률변수의 특정 확률변수의 확률은 0이다. 구간, 즉 x축의 범위가 0이 되기 때문에 확률밀도 함수의 적분값이 0 이 되기 때문이다.
표준화된 확률변수(standardized random variable) : 평균과 표준편차가 주어졌을때 확률변수에 평균 값을 뺀후 표준편차를 뺀 값을 의미한다. 이렇게 표준화된 확률변수는 평균이 0 분산이 1을 갖게 된다.
제 5장 표본 분포와 추정
대표적인 이산형 학률 분포
-이항분포-
- 베르누이 시행 : 실험의 결과가 두가지만 가능한 시행, 곧 sample space 의 원소가 2개인 시행.
- 시행(trial) : 같은 실험을 반복할 때 각각의 실험
- 이항분포 : 베르누이시행이 적용되었을 때 전체 n 번의 시행중에 성공 횟수에 관심이 있을 때 적용되는 분포. 곧 이항분포의 확률변수 X는 n 번의 베르누이 독립시행에서 얻은 총 성공 횟수가 된다.
-포아송 분포-
포아송 분포는 원래 이항분포에 대한 확률계상을 근사적으로 하는 방법으로써 발견됨.
- 독립성 : 서로 다른 단위에서 출현하는 횟수는 서로 독립 (예 : 시간당 발생하는 교통 사고 발생 건수의 예에서 한시간 전에 일어난 교통사건 건수와 뒤에 한시간 동안 일어날 건수가 서로 독립이다)
- 비집략성 : 극히 작은 단위에서 둘 이상이 일어날 확률은 매우 작음, 곧 어떤 사건의 발생 가능성이 대단히 작다를 의미
- 비례성 : 단위시간이나 공간에서 성공의 평균 출현횟수는 일정함,곧 사건의 발생 평균 출현 횟수가 단위시간이나 공간에 비례함을 의미
포아송 분포를 결정하는 것은 단위당 평균 발생률. 이때 단위는 시간이 될수도 있고 공간이 될 수도 있다. 포아송 분포라는 것은 이러한 단위당 평균 발생률이 m 일때 단위당 특정 발생 횟수에 관심을 갖을 때 사용하는 것이 포아송 분포이다.
대표적 연속 확률 분포
-정규분포-
이항분포의 확률을 근사적으로 계산하는 과정에서 도입되기 시작.
표본 분포와 추정
- 통계적 추론 (statistical inference) : 모집단에서 추출한 표본을 이용하여 모집단에 관한 추측이나 결론을 이끌어 내는 과정
- 모수 (parameter) : 모집단의 특성값
- 통계량 (statistics) : 표본에서 구한 특성값
- 추정량, 추정치 : 모수를 추정하기 위한 수식을 추정량이라 하고 구체적으로 구한 값을 추정치라 한다.
- 표본 추출변동 : 통계량 값이 표본에 따라 달라지는 것
- 표본 분포 (sampling distribution) : 표본 통계량의 분포
통계량의 관한 성질
1. 표본 평균의 표본분포에 관한 성질 ; 샘플링을 했을때 그 표본의 통계량인 표본 평균을 구하게 되는데 표본 추출변동에 따라 이 통계량이 달라진다. 이 통계량(여기서는 표본평균) 의 표본 분포, 그러니까 표본 평균들의 분포에 대한 성질을 알아본다.
- 평균이 m이고 분산이 y2 인 무한모집단에서 표본의 크기가 n 인 랜덤표본의 표본평균 x- 의 평균 E(x-) = m, var(x-) = y2/n이다. 곧 표본평균들의 평균은 모집단의 평균과 동일하고 분산은 모집단의 분산을 표본의 크기로 나눈값과 같다.
- 모집단의 분포가 정규분포 N(m,y2) 일때 표본 크기 n인 랜덤 표본의 표본평균 x-는 정규 분포 N(m,y2/n)을 따른다.
2. 표본분산의 분포
모분산이 y2인 정규분포에서 뽑은 랜덤 표본에 대하여 ((n-1)S2)/y2 는 자유도가 n-1 인 카이제곱을 따르게 된다. 여기서 S2는 표본의 분산(이때 n으로 나누는 것이 아니라 n-1로 나누는 것)
중심극한정리(central limit theorem) : 확률변수에서 합의 분포를 구할때, 그 수가 늘어남에 따라 합의 분포가 정규분포로 근접함을 의미. 정규분포를 따르지 않는 관측값의 평균이나 합을 이용한 수치에 기초하여 통계분석이 진행되는 경우 중심극한정리를 적용한다. 또한 어떤 모집단의 랜덤표본으로부터 얻은 확률변수의 합이나 평균에 대한 분포를 알고자 할 때 이용된다.
중심극한정리를 다르게 표현하자면..
중심극한정리 는 평균이 m이고 분산이 y2 인 임의의 모집단 ("임의의"기 때문에 모집단이 꼭 정규분포를 따르지 않아도 된다)에서 표본의 크기(n)이 충분히 크면 표본평균(x-)는 평균이 m이고 분산이 y2/2인 정규분포를 따른다 (주의 : 이는 표본평균의 표본 분포에 관한 성질과 다른 것. 표본평균의 표본분포의 첫번째 성질은 표본평균들의 평균에 관한 것이고, 두번째 성질은 모집단이 정규분포를 따를 때를 의미한다. 반면 중심극한 정리는 모집단이 임의의 분포일때 적용되는 것).
이항분포의 정규근사
이항 분포 B(n,p) 를 따르는 확률 변수 X는 n이 클 때 근사적으로 정규분포 N(np,npq)를 따른다. (주의하게 중심극한정리와 헷갈리면 안됨. 모집단이 이항분포인 것에서 샘플링한 것, 표본의 분포에 관한 내용이 아니라 이항분포의 정규근사는 모집단이 이항분포 일때 이 모집단 자체가 크면 이 모집단이 정규분포로 근사하게 된다는 의미)
모수의 추정
- 점추정(point estimator) : 미지의 모수를 하나의 값으로 추정
- 모집단의 점추정 : 표본의 평균을 모집단의 추정량으로 여김. 이때 표준 오차(S.E.)는 y2/n의 제곱근값. y2/n 에서 y2는 모집단의 분산을 의미. 그런데 일반적으로 모집단의 분산도 알수가 없기 때문에 표본 분산 S2를 이용하여 표준 오차의 추정량을 구한다. 곧y 대신 S를 이용. 곧, 표준 오차는 추정의 정확도를 나타내는 수치.
- 구간추정(interval estimator) : 미지의 모수가 포함될 것으로 기대되는 구간 추측
- 95% 신뢰구간의 의미: 신뢰구간을 100번 구했을때 그중에 95 개 정도의 신뢰구간은 실제 모수를 포함하고 있다는 의미
t-분포 : 모집단의 표본에서 구한 표본표준편차를 대입해서 계산하는데 따르는 분포, 표본 평균은 N(m,y2/n) 을 따르기 때문에(위의 표본평균의 표본분포의 성질1 확인) 표본 평균에다가 m을 빼고 y2/n 의 제곱근을 나누어 주면 이는 표준 정규분포를 따른다. 하지만 일반적으로 모집단의 분산인 y2 를 알수 없기 때문에 표본 분산인 S2를 사용하게 되는데, 이때 표본 평균에 모집단의 평균 m을 빼고 S2/n의 제곱근을 나누어 주게 되면 이 값이 자유도가 n-1인 t-분포를 다르게 된다.
구간 추정을 정리하면.. 표본 크기가 작을 때
표본의 크기가 크면 중심극한 정리에 의하여 표본 자체가 정규분포를 따르게 되어 아래와 같다.
제 6장 통계적 가설 검정
통계적 추론(statistical inference) : 모집단에서 추출한 표본을 이용하여 모집단에 관한 추측이나 결론을 이끌어내는 과정
한모집단 모수의 가설 검정
가설 검정(hypothesis testing) : 표본을 이용하여 미지의 모집단 모수에 대한 두가지 가설을 놓고 오느 가설을 선택할 것인지 통계적으로 의사결정 하는 것.
1. 모평균의 가설 검정
가설 검정의 기본적인 생각 : 확실한 근거가 있기 전에는 대립가설(변화되 사실)을 선택하지 않고, 귀무가설(현재의 사실)을 받아들이게 됨
통계적 가설 검정
- X-(표본 평균)가 C 보다 작으면 귀무가설 H0(귀무가설)을 채택하고 아니면 H0을 기각한다.
- {X- < C} : H0 채택역(acceptance region), {X- >= C} : H0 기각역(rejection region)
- 여기서 C는 기준값(critical value)라 한다. 이 C는 확률 분포 그래프에서 x 축의 값을 의미
통계적 가설 검정에서는 제1종 오류 (실제상황에서 H0가 참인데 반해 검정결과에서는 H1을 채택한 상황)가 발생할 확률의 허용한계를 결정하여, 이 한계를 만족시키는 선택기준을 이용해서, 제 1 종 오류를 가능하면 줄이도록 노력해야 한다. 곧 이 말인 즉슨 왠만하면 귀무가설을 기각 하지 않는 쪽에 초점을 맞춘다는 말.
여기서 제 1종 오류가 발생할 확률의 허용한계를 유의 수준(significance level) 이라한다. 이 유의 수준은 확률 값으로서 확률밀도 함수의 넓이를 의미.
예를 보자면 아래와 같다
위를 보게되면 H0을 기준으로 H0을 기각하는 영역을 적게 하는데 기준을 두어서 계산을 하는 것을 볼 수 있다. 유의 수준을 정하고(유의 수준을 정했다는 것은 H0이 맞는데 H1을 채택하는 경우의 확률을 정했다는 것. 무슨 말인고 하면 H0의 확률 분포(H1의 확률분포를 기준으로 한것이 아니라)를 기준으로 C 이상이 되는 영역의 넓이(이 넓이가 H0이 사실인데 H1을 채택한 확률을 의미)가 유의 수준이 되는 것을 기준으로 했다는 것.)
유의 확률 p 값을 이용한 가설 검정 : p 값은 관찰된 표본평균값을 기준으로 했을 때 1종 오류의 확률(표본평균값을 x 축의 기준으로 이보다 큰 H0의확률 밀도 함수의 넓이를 의미)로서 p 값이 클수록 귀무 가설이 기각되지 못한다. 곧 특정 표본 평균을 기준으로 했을때의 1종 오류의 확률인 p 값이 유의수준보다 작다는 이야기는 특정 표본 평균이 이미 기준값 C를 넘어 섰다는 이야기가 되고 곧 H0를 기각하게 된다.
만약 모집단의 표준 편차를 알면 모집단의 표준 편차와 Z 정규분포를 사용하고, 만약 모집단의 표준편차는 모르지만 표본의 크기가 클때(일반적으로 >30) 일때 표본의 표준 편차를 모집단의 표준편차처럼 사용 가능하다. 만약에 샘플의 크기가 작다면(<30)이면 표본의 표준 편차를 이용하되 t 분포를 이용한다.
2.모분산의 가설 검정
두모집단 모수의 가설 검정
1.두 모평균에 대한 가설 검정(두 집단이 독립일때) : 두 모분산이 같은지 다른지에 따라 검정 통계량이 달라진다. 그래서 두 모집단의 분산이 같은지 다른지 부터 판단을 해야 한다.
1.1.두 모분산이 같은 경우의 검정 통계량 : 검정통계량은 두 모집단이 정규분포를 따르고 모분산들이 같다는 가정 하에서 자유도가 (n1+n2-2)인 t- 분포를 따르게 되는데, 이를 이용해서 검정이 가능, 만약 n1과 n2가 크면 (>30) t분포 자체가 표준 정규 분포에 근사하므로, 이 경우 표준정규분포를 사용해되 된다.
1.2. 두 모분산이 다른 경우의 검정 통계량 :
2.두 모평균에 대한 가설 검정(두 집단이 독립이 아닐때) :
대응표본(=쌍체 표본) : 서로 독립적이지 않은, 비슷한 성질을 지님, 이것을 이용해서 두 모집단의 평균을 비교하는 가설검정을 대응비교(paired comparison)라 한다.
3. 두 모분산에 대한 가설 검정
F 분포 자체가 0보다 크기 때문에 검정 통계량을 구할때는 큰 표본분산을 분자로 두어야 한다. 그래서 특정 F분포의 값보다 작은지를 비교한다.
위의 식에서 두 모집단의 분산이 같은지 다른지를 검정할때 기본 가정이 두 모집단의 분산이 같다는 가정이기 때문에 분모 분자의 모분산이 같다고 가정되어 서로 제거가 된다.
